Сохранения Persona 4 Golden лежат стандартно в OC Windows 10 на локальном диске (C:) по такому пути:

Steam: C:Program Files (x86)Steamuserdata[id_пользователя]1113000remote

Путь где находятся сейвы Persona 4 Golden в OC Linux:

Steam Play Proton: ~/.steam/steam/userdata/[id_пользователя]/1113000/