Сохранения Borderlands лежат стандартно в OC Windows 10 на локальном диске (C:) по такому пути:

C:\Users\[имя_пользователя]\Documents\My Games\Borderlands\SaveData\

Путь где находятся сейвы Borderlands в OC Linux:

Steam Play Proton: ~/.steam/steam/userdata/[id_пользователя]/8980