Сохранения Cuphead лежат стандартно в OC Windows 10 на локальном диске (C:) по такому пути:

C:Users[имя_пользователя]AppDataRoamingCuphead

Путь где находятся сейвы Cuphead в OC Linux:

Steam Play Proton: ~/.steam/steam/userdata/[id_пользователя]/268910/