Сохранения Devil May Cry 4 Special Edition лежат стандартно в OC Windows 10 на локальном диске (C:) по такому пути:

C:Users[имя_пользователя]DocumentsCAPCOMDEVILMAYCRY4SPECIALEDITION

Путь где находятся сейвы Devil May Cry 4 Special Edition в OC Linux:

Steam Play Proton: ~/.steam/steam/userdata/[id_пользователя]/329050/