Сохранения Mega Man Zero/ZX Legacy Collection лежат стандартно в OC Windows 10 на локальном диске (C:) по такому пути:

Steam: C:Program Files (x86)Steamuserdata[id_пользователя]999020remoteRZZCsavedata.dat

Путь где находятся сейвы Mega Man Zero/ZX Legacy Collection в OC Linux:

Steam Play Proton: ~/.steam/steam/userdata/[id_пользователя]/999020