Сохранения Spelunky 2 лежат стандартно в OC Windows 10 на локальном диске (C:) по такому пути:

[директория_игры]savegame.sav

C:GamesSpelunky 2savegame.sav

Путь где находятся сейвы Spelunky 2 в OC Linux:

Steam Play Proton: ~/.steam/steam/userdata/[id_пользователя]/418530/