Сохранения Spelunky лежат стандартно в OC Windows 10 на локальном диске (C:) по такому пути:

[директория_игры]Dataspelunky_save.sav

C:Program Files (x86)SpelunkyDataspelunky_save.sav

Путь где находятся сейвы Spelunky в OC Linux:

Steam Play Proton: ~/.steam/steam/userdata/[id_пользователя]/239350/