Сохранения World of Horror лежат стандартно в OC Windows 10 на локальном диске (C:) по такому пути:

C:Users[имя_пользователя]AppDataLocalwohgamesave.ito

Путь где находятся сейвы World of Horror в OC Linux:

Steam Play Proton: ~/.steam/steam/userdata/[id_пользователя]/913740