Сохранения Worms Ultimate Mayhem лежат стандартно в OC Windows 10 на локальном диске (C:) по такому пути:

Steam: C:Program Files (x86)Steamuserdata[id_пользователя]70600

Путь где находятся сейвы Worms Ultimate Mayhem в OC Linux:

Steam Play Proton: ~/.steam/steam/userdata/[id_пользователя]/70600/